Skip to main content

Książki

Lista polskich książek oraz artykułów z krajowych czasopism naukowych, w których poruszono tematykę funduszy ETF i szeroko rozumianego pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Na polskim rynku wydawniczym ukazała się dotychczas tylko jedna pozycja poświęcona w całości pasywnemu zarządzaniu portfelem inwestycyjnym (w tym m.in. funduszom ETF, funduszom indeksowym oraz indeksom finansowym) – to książka Tomasza Miziołka „Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących” wydana w 2013 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (więcej informacji na jej temat można znaleźć tutaj).

Samym funduszom ETF poświęcona jest książka Wioletty Nawrot „Exchange-traded funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych” wydana przez Wydawnictwo CeDeWu w 2007 roku. Pozycja ta zawiera m.in.: charakterystykę ETF, opis procesu emisji i umorzenia jednostek ETF, charakterystykę rynku ETF w Stanach Zjednoczonych oraz ocenę perspektyw rozwoju rynku ETF w Polsce.

Wartościowe informacje na temat funduszy ETF i pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym można znaleźć w pozycjach zbiorowych i indywidualnych poświęconych szeroko rozumianej tematyce współczesnych rynków i instrumentów finansowych. Warto polecić m.in. następujące pozycje:

  • „Granice finansów XXI wieku. Finanse publiczne – rynek finansowy – finanse przedsiębiorstw” (red. D. Burzyńska, S. Wieteska) wydana w 2017 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; w jej ramach w części II znalazł się tekst Dariusza Letkowskiego „Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”;

  • „Świat surowców” Doroty Sierakowskiej wydana (wydanie II rozszerzone) przez Trend Edukacja Finansowa; w jej ramach w części III, w rozdziale 3 omówione zostały towarowe fundusze ETF;

  • „Rynek kapitałowy – efektywność i ryzyko” (red. T. Czerwińska, A. Z. Nowak) wydana w 2016 r. przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w jej ramach w rozdziale XI znalazł się tekst Patrycji Chodnickiej-Jaworskiej i Piotra Jaworskiego „Zwiększone fundusze indeksowe na GPW aktywne strategie zwiększające zwroty funduszy indeksowych”;

  • „Rynki finansowe, inwestycje, polityka gospodarcza. Nowe wyzwania i możliwości. Tom 47” (red. R. Gmińska) wydana w 2016 r. przez CeDEWu; w jej ramach w rozdziale 3 ukazał się tekst Dariusza Letkowskiego „Wartość, rentowność i ryzyko inwestycji w ETF na indeks DAX”;

  • „Międzynarodowy system finansowy” J. Bilskiego, M. Janickiej i T. Miziołka wydana w 2016 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; w jej ramach w rozdziale 3.2. (w części III książki) „Rynek funduszy inwestycyjnych na świecie” autorstwa Tomasza Miziołka opisany został rozwój i stan obecny rynku funduszy ETF na świecie;

  • „Inwestowanie na rynku kapitałowym – rynek po kryzysie” (red. T. Czerwińska i A. Z. Nowak) wydana w 2015 r. przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w jej ramach w rozdziale X znalazł się tekst Mileny Dąbkowskiej „Efektywność i ryzyko funduszy ETF notowanych w Polsce oraz z ekspozycją na rynek polski”, zaś w rozdziale XII znalazł się tekst Piotra Jaworskiego „Indeks plus – analiza możliwości realizowania pasywnej strategii inwestycyjnej podążającej za indeksem WIG20”;

  • „Jak zarabiać na surowcach” Adama Zaremby wydana w 2014 r. przez Wydawnictwo Helion; rozdział drugi tej książki poświęcony został pasywnym inwestycjom na rynkach surowców;

  • „Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania” Rafała Płókarza wydana w 2013 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN; w jej ramach w rozdziale 7 zostały opisane fundusze ETF i instrumenty typu ETP;

  • „Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego. Wybrane zagadnienia” pod red. Urszuli Ziarko-Siwek wydana w 2012 r. przez Wydawnictwo CeDeWu; w jej ramach w artykule „Rynek Exchange-Traded Funds” autorstwa Michała Siody przedstawione zostały m.in. podstawowe informacje nt. tych instrumentów finansowych, omówiony został rozwój rynku funduszy ETF w Polsce oraz przeanalizowane zostały stopy zwrotu aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce vs. ETF;

  • „Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne” pod red. A. Adamskiej i A. Fierli wydana w 2011 r. przez Oficynę Wydawniczą SGH w Warszawie; w jej ramach w rozdziale „Exchange-traded funds jako alternatywne inwestycje finansowe” autorstwa Łukasza Kiełbasy przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące tych podmiotów rynku finansowego oraz scharakteryzowany został rynek ETF-ów w Polsce;

  • „Inwestycje finansowe” pod red. K. Perez i U. Ziarko Siwek wydana w 2011 r. przez wydawnictwo CeDeWu (wydanie II); w jej ramach w rozdziale „Exchange Traded Funds (ETF)” autorstwa Katarzyny Perez i Tomasza Miziołka przedstawiona została istota tych instrumentów finansowych, rynek ETF-ów na świecie oraz dotychczasowy rozwój rynku funduszy ETF w Polsce;

  • „Sztuka spekulacji po latach” Zenona Komara; jeden z rozdziałów tej książki (w tomie II) jest poświęcony funduszom ETF;

  • „Rynki finansowe. Nowe wyzwania i możliwości” pod red. M. Kalinowskiego wydana w 2011 r. przez wydawnictwo CeDeWu; w jej ramach w rozdziale „Fundusze ETF – nowe instrumenty rynku finansowego” autorstwa Teresy Kondrakiewicz zaprezentowana została specyfika i rozwój funduszy ETF, aktualna sytuacja na rynku funduszy ETF w Polsce, zalety i wady funduszy ETF oraz perspektywy ich rozwoju;

  • „Ogrywanie rynku raz na trzy miesiące. Sprawdzony plan inwestowania na giełdzie dla każdego” Gerarda Appela i Marvina Appela wydana w 2010 r. przez Wolters Kluwer; w jej ramach krótko scharakteryzowane zostały fundusze ETF i zaprezentowane podstawowe zasady ich wyboru;

  • „Innowacje na rynkach finansowych” pod red. M. Kalinowskiego i M. Pronobisa wydana w 2010 r. przez CeDeWu; w jej ramach w rozdziale „Fundusze inwestycyjne typu ETF a polski rynek akcji” autorstwa Rafała Płókarza przedstawione zostały fundusze ETF inwestujące na rynku polskim oraz historia wprowadzania ETF-ów na GPW w Warszawie;

  • „Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe” pod red. K. Gabryelczyk wydana w 2009 r. przez C.H. Beck; w jej ramach w rodziale „Exchange Traded Funds” autorstwa Katarzyny Gabryelczyk zaprezentowana została istota, rodzaje, zalety i wady ETF, instrumenty te zostały porównane z funduszami indeksowymi, zaprezentowany został rynek ETF na świecie oraz przedstawione perspektywy rozwoju rynku ETF w Polsce;

  • „Współczesna bankowość inwestycyjna” pod red. A. Szelągowskiej wydana w 2009 r. przez CeDeWu; w jej ramach w rozdziale „Tradycyjne fundusze inwestycyjne” autorstwa Katarzyny Gabryelczyk opisana została definicja i istota ETF oraz scharakteryzowany został rynek ETF na świecie.

Poniżej lista wybranych artykułów polskich autorów z krajowych i zagranicznych czasopism naukowych oraz working papers, których tematyka związana jest z funduszami indeksowymi, funduszami ETF, instrumentami typu ETP oraz zagadnieniami powiązanymi z szeroko rozumianym pasywnym zarządzaniem portfelem inwestycyjnym:

  • Miziołek, T., 2018, Index Providers in the Global Financial Market, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 3, no. 335, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 139-152.

  • Marszk, A., 2017, Exchange traded commodities as a category of innovative products on European financial markets, „Financial Internet Quarterly e-Finanse”, vol. 12, no. 2, s. 14-21.

  • Bebel A., 2017, Wpływ zmienności instrumentu bazowego na stopy zwrotu z pasywnie zarządzanego lewarowanego ETF, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, z. 156, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa, s. 133-150.

  • Miziołek T., 2017, Fundamentalne indeksowanie na rynku instrumentów o stałym dochodzie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H: Oeconomia, vol. 51, nr 5, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 211-219.

  • Sławiński A., Tymoczko D., 2017, The Case for Saving for Retirementvia Index Funds (Fundusze indeksowe jako racjonalna forma inwestowania oszczędności emerytalnych), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H: Oeconomia, vol. 51, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 281-288.

  • Łęt B., 2017, Badanie zależności pomiędzy funduszami ETF na rynku surowców energetycznych, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, nr 2/2017 (86), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 313-324.

  • Miziołek T., 2016, Europejski rynek indeksowych funduszy inwestycyjnych i determinanty jego rozwoju, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H: Oeconomia, vol. 50, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 325-338.

  • Marszk A., 2016, Complexity of innovative financial products: the case of synthetic exchange traded funds in Europe, „Nauki o Finansach”, nr 2(27), Wrocław, s. 49-64.

  • Letkowski D., 2016, Wartość, rentowność i ryzyko inwestycji w ETF na indeksie DAX, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, nr 47, Gdańsk, s. 39-51.

  • Miziołek T., 2016, Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania, „Finanse i Prawo Finansowe”, nr 3, s. 63-80.

  • Gierałtowska U., 2016, Fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 45, T. 2 Metody ilościowe w ekonomii, Szczecin, s. 239-252.

  • Miziołek T., Zaremba A., 2016, Indeksowanie fundamentalne na polskim rynku akcji, [w:] „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 1/2016 (79), Szczecin, s. 87-100.

  • Marszk A., 2016, Impact of Innovative Financial Products on Financial Systems: Exchange Traded Products and the Polish Financial System, [w:] „Ekonomia Międzynarodowa”, nr 14 (2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 114-132.

  • Miziołek T., 2015, Wpływ pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym na międzynarodowy rynek finansowy, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 5, no. 316, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 81-98.

  • Lechman E., Marszk A., 2015, ICT technologies and financial innovations: The case of exchange traded funds in Brazil, Japan, Mexico, South Korea and the United States, „Technological Forecasting and Social Change”, vol. 99, s. 355-376.

  • Gierałtowska U., 2015, Fundusze indeksowe a fundusze ETF notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 78, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 892, Szczecin, s. 55-74.

  • Gierałtowska U., 2015, ETF w warunkach polskich, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H: Oeconomia, vol. 49, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 129-144.

  • Miziołek T., 2014, Samoindeksowanie na rynku finansowym, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, cz. 2, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 186, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 278-286.

  • Marszk A., 2014, Exchange Traded Funds (ETFs) rynków wschodzących, [w:] M. Buszko, A. Huterska, D. Piotrowski (red.) Perspektywa. Wyzwania współczesnych finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 201-214.

  • Mitrenga D., 2014, Oszacowanie błędu naśladowania indeksu WIG20 przez dostępny na polskim rynku fundusz ETF wraz z określeniem jego przyczyn, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 177, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 7-20.

  • Moskal A., Zawadzka D., 2014, Efektywność pasywnie zarządzanych funduszy na przykładzie funduszy ETF notowanych na GPW, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 12, no. 3/2/2014, Gdańsk, s. 111-123.

  • Mitrenga D., 2013, Poprawność wyceny funduszu ETF replikującego indeks WIG20, [w:] Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 155, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 430-440.

  • Kondrakiewicz T., 2013, Fundusze ETF na GPW w Warszawie, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H: Oeconomia, vol. XLVII, nr 3, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 293-304.

  • Miziołek T., 2012, Fundusze ETF na GPW w Warszawie, [w:] J. Harasim, J. Cichy (red.) Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 106, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 360-368.

  • Krawczyk R., 2012, Rola Exchange Traded Fund w funkcjonowaniu rynku kapitałowego”, „Ekonomia” nr 4(21), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 342-356.

  • Frączek B., 2012, Potencjał rozwoju rynku ETF-ów, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 155-156.

  • Dykto M., 2012, Otwarte fundusze inwestycyjne typu indeksowego na rynku polskim, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, nr 4, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 95-104.

  • Gnatowska E. M., 2012, O własnościach szeregów czasowych i płynności akcyjnych funduszy ETF notowanych na europejskich giełdach, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, tom XIII/3, s. 89-96.

  • Miziołek T., 2012, Lewarowane i odwrotne fundusze ETF, [w:] P. Karpuś (red.), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H: Oeconomia, vol. XLVI, zeszyt 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 295-305.

  • Chodnicka P., Jaworski P., Śledząc parkiet – analiza jakości odwzorowania indeksu WIG20 przez pierwszy na polskim rynku fundusz Exchange Traded Fund, [w:] B. Glinka, P. Hensel (red.), Ryzyko i normy ostrożnościowe w systemie finansowym, „Problemy zarządzania”, vol. 10, nr 4 (39), t. 1, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, s. 198-205.

  • Miziołek T., 2011, Metody replikacji indeksów przez fundusze ETF, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 174, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 415-425.

  • Miziołek T., 2010, Rynek exchange-traded funds (ETFs) w Europie, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy – nowe perspektywy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio H, vol. XLIV, zeszyt 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 443-452.

  • Miziołek T.,2010, Tytuły uczestnictwa exchange-traded funds w portfelach funduszy inwestycyjnych, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska, J. Handschke (red.), Rynki finansowe i ubezpieczenia. Nowe perspektywy instytucji i instrumentów. „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 266-276.

  • Borowski K., 2006, Exchange Traded Funds (ETFs), „Studies and Works of the Collegium of Management and Finance”, vol. 73, Warsaw.

  • Borowski K., 2006, Fundusze inwestycyjne typu ETF (Exchange-Traded Funds) ETF (Exchange-Traded Funds) – Types and Characteristics, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2538486.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.