Skip to main content

Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?

Artykuł analizuje jakość replikacji indeksów w latach 2012-2017 przez trzy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie.

Obliczenia zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu trzech różnych metod kalkulacji błędu odwzorowania (tracking error) i trzech różnych interwałów pomiaru stopy zwrotu.

Artykuł został wyróżniony w konkursie na najlepszy referat naukowy dotyczący rynku kapitałowego, który towarzyszył VI Kongresowi Rynku Kapitałowego zorganizowanemu przez UW i KDPW w grudniu 2017 roku.

Miziolek-Feder-Sempach-Czy-fundusze-ETF-notowane-na-GPW-w-Warszawie-dobrze-odwzorowuja-wyniki-indeksowPobierz

Opis bibliograficzny: Miziołek Tomasz, Ewa Feder-Sempach, Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowują wyniki indeksów?, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW, 1/2018 (26), s. 37-47.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.