28 stycznia 2011 r. na platformie NYSE Arca odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Pax MSCI EAFE ESG Index ETF , którego emitentem jest spółka ESGShares. Celem funduszu jest naśladowanie zachowania (wyników) indeksu MSCI EAFE ESG skonstruowanego przez MSCI. Indeks ten, ważony kapitalizacją z uwzględnieniem współczynnika free float, obejmuje akcje spółek pochodzących z regionu Europy, Azji i Pacyfiku oraz Dalekiego Wschodu (EAFE), które jednocześnie w najwyższym stopniu spełniają określone przez MSCI kryteria dotyczące prowadzonej przez te podmioty działalności w zakresie ochrony środowiska naturalnego, polityki społecznej oraz zarządzania (ESG – Environmental, Social, Governance). Ocena spółek odbywa się poprzez system ratingowy w dziewięciostopniowej skali – od AAA do C (aby znaleźć się w indeksie spółka musi posiadać rating na poziomie B lub wyższym). W celu odwzorowania wyników indeksu fundusz stosuje metodę reprezentatywnej próbki (representative sampling), co oznacza że w jego portfelu występuje tylko część spółek wchodzących w skład indeksu, zaś ich udziały w portfelu mogą różnić się od udziałów w indeksie.
W portfelu funduszu znajduje się obecnie 138 spółek, o średniej ważonej kapitalizacji w wysokości 51,5 mln USD. Największy udział w portfelu Pax MSCI EAFE ESG Index ETF posiadają spółki sektora finansowego (28,9%), przemysłowego (12,0%), dóbr konsumpcyjnych podstawowych (11,0%), dóbr konsumpcyjnych luksusowych (10,4%) oraz surowcowego (10,0%). Są to przede wszystkim spółki japońskie (24,1%), brytyjskie (20,5%), australijskie (9,5%), francuskie (9,0%) oraz szwajcarskie (6,8%). Największe pozycje w portfelu to: HSBC Holdings (3,74%), Mitsui Fudosan (3,32%), Vodafone Group (2,90%), Novartis (2,18%), Banco Santander (2,04%) i GlaxoSmithKline (2,00%) (wszystkie dane na dzień 24 lutego 2011 r.).
Wskaźnik rocznych kosztów funduszu (expense ratio) wynosi 0,55%.
Poza funduszem Pax MSCI EAFE ESG Index ETF w ofercie ESGShares znajdują się obecnie jeszcze dwa inne ETF-y: Pax MSCI North America ESG Index ETF oraz Pax FTSE Environmental Technologies (ET50) Index ETF.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.