W połowie lutego 2012 r. apółka BlackRock wprowadziła do swojej oferty siedem kolejnych dłużnych funduszy ETF. Trzy z nich oferują ekspozycję na obligacje korporacyjne wyemitowane przez firmy z określonych branż amerykańskiej gospodarki, jeden pozwala inwestować w amerykańskie obligacje posiadające rating na poziomie od Aaa do A, jeden umożliwia lokowanie środków finansowych w amerykańskie obligacje skarbowe, zaś dwa pozwalają czerpać korzyści z amerykańskiego rynku obligacji zabezpieczonych hipoteką. Wszystkie te instrumenty finansowe znalazły się w obrocie na platformie NYSE Arca.
iShares Financials Sector Bond Fund dąży do jak najwierniejszego odwzorowania wyników inwestycyjnych indeksu Barclays U.S. Financial Institutions Capped Bond. Indeks ten pokazuje koniunkturę wśród wyemitowanych publicznie obligacji korporacyjnych amerykańskich spółek z sektora finansowego posiadających rating na poziomie inwestycyjnym. W dniu 7 czerwca w portfelu funduszu znajdowały się 83 instrumenty finansowe – największe udziały posiadały obligacje takich firm jak Citigroup, BlackRock, Morgan Stanley, Wells Fargo & Company i Goldman Sachs Group. Średni dochód w terminie do wykupu instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu wynosił 3,49%, średnia ważona zapadalność 8,04 roku, średni ważony kupon 4,79%, a efektywne duration 5,33. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.
iShares Industrials Sector Bond Fund stara się jak najdokładniej odzwierciedlić wyniki inwestycyjne indeksu Barclays U.S. Industrial Bond. Indeks ten mierzy koniunkturę w gronie wyemitowanych publicznie obligacji korporacyjnych amerykańskich spółek z sektora przemysłowego posiadających rating na poziomie inwestycyjnym. W dniu 7 czerwca w portfelu funduszu znajdowało się 141 instrumentów finansowych – największe udziały posiadały obligacje takich firm jak NBC Universal Media, Caterpillar Financial Services, AT&T, Rio Tinto Finance (USA) oraz Verizon Communications. Średni dochód w terminie do wykupu instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu wynosił 3,13%, średnia ważona zapadalność 10,95 roku, średni ważony kupon 5,32%, a efektywne duration 7,12. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.
iShares Utilities Sector Bond Fund naśladuje stopy zwrotu indeksu Barclays U.S. Utility Bond. Indeks ten odzwierciedla koniunkturę wśród wyemitowanych publicznie obligacji korporacyjnych amerykańskich spółek użyteczności publicznych posiadających rating na poziomie inwestycyjnym. W dniu 7 czerwca w portfelu funduszu znajdowało się 61 instrumentów finansowych – największe udziały posiadały obligacje takich firm jak Enterprise Products Operating, Midamerican Energy Holding, Xcel Energy i Transcanada Pipelines. Średni dochód w terminie do wykupu instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu wynosił 3,41%, średnia ważona zapadalność 13,82 roku, średni ważony kupon 5,71%, a efektywne duration 8,35. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.
iShares Aaa – A Rated Corporate Bond Fund replikuje wyniki indeksu Barclays U.S. Corporate Aaa – A Capped. Indeks ten pokazuje koniunkturę na rynku stałoprocentowych, podlegających opodatkowaniu obligacji korporacyjnych amerykańskich spółek posiadających rating na poziomie Aaa – A (głównie z sektora finansowego). W dniu 7 czerwca w portfelu funduszu znajdowało się 98 instrumentów finansowych – największe udziały posiadały obligacje takich firm jak Citigroup, Wells Fargo & Company, J.P. Morgan Chase Securities i Wal-Mart Stores. Średni dochód w terminie do wykupu instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu wynosił 2,87%, średnia ważona zapadalność 9,52 roku, średni ważony kupon 4,70%, a efektywne duration 6,45. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,15% w skali roku.
iShares Barclays U.S. Treasury Bond Fund replikuje Barclays U.S. Treasury Bond Index. Indeks ten mierzy koniunkturę na rynku obligacji publicznych rządu amerykańskiego o co najmniej rocznym pozostającym terminie do wykupu. W dniu 7 czerwca w portfelu funduszu znajdowało się 31 instrumentów finansowych. Średni dochód w terminie do wykupu instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu wynosił 0,92%, średnia ważona zapadalność 7,17 roku, średni ważony kupon 3,10%, a efektywne duration 5,52. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,15% w skali roku.
iShares Barclays GNMA Bond Fund próbuje powielać wyniki indeksu Barclays U.S. GNMA Bond. Indeks ten ilustruje koniunkturę panującą na amerykańskim rynku papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (emitowanych na podstawie posiadanego pakietu kredytów hipotecznych) emitowanych przez Government National Mortgage Association (GNMA). W dniu 7 czerwca w portfelu funduszu znajdowało się 15 instrumentów finansowych. Średni dochód w terminie do wykupu instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu wynosił 1,51%, średnia ważona zapadalność 3,82 roku, średni ważony kupon 4,58%, a efektywne duration 1,44. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,32% w skali roku.
iShares Barclays CMBS Bond Fund dąży do odwzorowania stóp zwrotu Barclays U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Indeks ten ilustruje koniunkturę panującą na amerykańskim rynku komercyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (commercial mortgage-backed securities – CMBS) kwalifikowanych przez Employee Retirement Income Security Act (ERISA) – federalny akt prawny z 1974 r. który określa minimalne standardy dla prywatnych planów emerytalnych. W dniu 7 czerwca w portfelu funduszu znajdowało się 76 instrumentów finansowych. Średni dochód w terminie do wykupu instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu wynosił 2,95%, średnia ważona zapadalność 3,58 roku, średni ważony kupon 5,35%, a efektywne duration 3,21. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,25% w skali roku.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.