Skip to main content

Nagrody Williama Sharpe`a przyznane po raz dziewiętnasty

W dniach 7-9 grudnia 2014 r. w Scottsdale (Arizona) odbyła się już po raz dziewiętnasty konferencja „Global Indexing and ETFs” zorganizowana przez Information Management Network. W ramach tego wydarzenia 8 grudnia w siedmiu kategoriach przyznano nagrody z zakresu indeksowania, których patronem jest William Sharpe (William F. Sharpe Indexing Achievement Award). Zdobywcy nagród zostali wyłonieni przez jury złożone z czołowych praktyków i naukowców specjalizujących się w tej dziedzinie.

Jak już informowaliśmy wcześniej nagrodę za całokształt osiągnięć w dziedzinie indeksowania prezentowaną przez „The Journal of Index Investing” – oficjalną publikację „Global Indexing and ETFs” – przynano tym razem Deborah Fuhr. Jest ona współzałożycielką i partnerem zarządzającym spółki ETFGI monitorującej rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie (z sylwetką laureatki można zapoznać się tutaj).

Zwycięzcami w pozostałych kategoriach okazali się:

  • Innowacja indeksowa roku – Morgan Stanley Multi-Strategy Alternative Index

  • Indeksowy produkt roku – S&P 500 Dividend Aristocrats

  • Innowacyjny fundusz ETF roku – PowerShares Multi-Strategy Alternative Portfolio

  • Produkt ETF roku – ProShares S&P 500 Aristocrats ETF (NOBL)

  • Artykuł naukowy roku z dziedziny indeksowania/funduszy ETF (“The Journal of Index Investing”) – “Methodology Using Nonlinear Regression Models with Kelly Criterion to Determining Optimal ETF Investment Strategies: An Application to the S&P500”, autorzy: Ji Zhou, Hye Yeon Kim, Jeffery Peirce (Spring 2013)

  • Artykuł naukowy roku z dziedziny indeksowania/funduszy ETF (Institutional Investor Journals) – „Can Alpha Be Captured by Risk Premia?” – autorzy: Jennifer Bender, P. Brett Hammond, William Mok (“The Journal of Portfolio Management”, Winter 2014)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.