19 września 2011 r. na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie iPath Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (II). Instrument został zaprojektowany w taki sposób, aby dać inwestorom odwrotną ekspozycję na wyniki indeksu S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Excess Return. Indeks ten ma za zadanie odzwierciedlać stopy zwrotu możliwe do osiągnięcia poprzez nielewarowaną inwestycję w krótkoterminowe kontrakty futures (wygasające w najbliższym miesiącu i za dwa miesiące) na CBOE Volatility Index (VIX) (tzw. indeks strachu). Dzięki temu odzwierciedla on implikowaną zmienność indeksu S&P 500 obejmującego 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw.
Roczna opłata wynosi 0,89%, a termin wygaśnięcia tego instrumentu to wrzesień 2021 r.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.