W końcu kwietnia 2012 r. spółka BlackRock wprowadziła do swojej oferty dwa dłużne fundusze ETF pozwalające inwestorom uzyskać ekspozycję na segment obligacji amerykańskich przedsiębiorstw o określonym ratingu. Oba instrumenty finansowe znalazły się w obrocie na platformie NYSE Arca.
iShares Baa – Ba Rated Corporate Bond Fund replikuje (z zastosowaniem optymalizacji) wyniki Barclays U.S. Corporate Baa – Ba Capped Index. Indeks ten ilustruje wyniki grupy ponad 1300 stałoprocentowych, podlegających opodatkowaniu obligacji korporacyjnych amerykańskich spółek posiadających rating na poziomie Baa – Ba. W dniu 29 sierpnia w portfelu funduszu znajdowały się 174 składniki – największe udziały posiadały obligacje firm przemysłowych (68,2%), instytucji finansowych (16,4%) i spółek użyteczności publicznej (11,3%). Najważniejszymi pozycjami w portfelu w tym dniu były papiery Ford Motor (2,08%), Comcast Corporation (1,31%), Time Warner (1,28%) i AIG (1,21%). Średni dochód w terminie do wykupu instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu wynosił 3,80%, średnia ważona zapadalność 9,84 roku, średni ważony kupon 5,91%, a efektywne duration 6,44. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.
iShares B – Ca Rated Corporate Bond Fund odwzorowuje (z zastosowaniem optymalizacji) wyniki indeksu Barclays U.S. Corporate B – Ca Capped Index. Indeks ten jest miernikiem koniunktury na rynku stałoprocentowych, podlegających opodatkowaniu obligacji korporacyjnych amerykańskich spółek posiadających rating na poziomie od B do Ca (obejmuje blisko 400 walorów). W dniu 29 sierpnia w portfelu funduszu znajdowały się 132 składniki – największe udziały posiadały obligacje firm przemysłowych (81,8%), instytucji finansowych (6,6%) i spółek użyteczności publicznej (5,2%). Najważniejszymi pozycjami w portfelu w tym dniu były papiery BlackRock (3,21%), Intelsat Bermuda (2,05%) i Reynolds Group Issuer (1,80%). Średni dochód w terminie do wykupu instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu wynosił 6,91%, średnia ważona zapadalność 4,63 roku, średni ważony kupon 8,17%, a efektywne duration 3,65. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,55% w skali roku.
Nowe produkty uzupełniły dotychczasową ofertę spółki w zakresie ETF-ów dających ekspozycję na obligacje korporacyjne o określonym ratingu – obejmowała ona dotychczas jedynie fundusz iShares Aaa – A Rated Corporate Bond Fund (został uruchomiony w połowie lutego br.).
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.