W końcu lutego spółka State Street Global Advisors (SSgA) – firma zarządzająca aktywami należąca do grupy State Street Corporation – wprowadziła swoje kolejne fundusze ETF (funkcjonujące pod marką SPDR) na platformę NYSE Arca.
24 lutego 2011 r. na NYSE Arca zadebiutowały dwa ETF-y dające amerykańskim inwestorom ekspozycję na rynki wschodzące. Pierwszy instrument – SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF – replikuje indeks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities. Portfel tego indeksu obejmuje publicznie notowane spółki z rynków wschodzących systematycznie wypłacające wysokie dywidendy (cechujące się wysokim poziomem stopy dywidendy – stopa dywidendy indeksu wynosi 6,01%). W skład indeksu wchodzą walory 100 przedsiębiorstw. Udział spółek w portfelu indeksu jest ważony roczną stopą dywidendy. Udział pojedynczego kraju i sektora w indeksie jest ograniczony do 25%, a pojedynczej spółki do 3%. Największymi pozycjami w portfelu funduszu w dniu 29 marca br. były akcje: Redecard (3,67%), CEZ (3,48%), Eletropaulo Metrop. (3,35%), Telefonica O2 Czech (3,34%) oraz Light (3,23%). Dominującymi sektorami w portfelu funduszu są: sektor użyteczności publicznej (18,6%), branża telekomunikacyjna (16,1%) oraz sektora finansowy (15,4%). W ujęciu geograficznym największe udziały w aktywach posiadają firmy brazylijskie (25,0%), tajwańskie (19,5%), południowoafrykańskie (11,1%), chińskie 7,9%) oraz – co ciekawe – czeskie (7,8%). Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,59%.
Tego samego dnia do obrotu na NYSE Arca wszedł fundusz SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF. Jego celem jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie wyników indeksu Barclays Capital EM Local Currency Government Diversified, który obejmuje obligacje rządowe emitowane przez państwa należące do grupy rynków wschodzących denominowane w lokalnej walucie, o stałym oprocentowaniu, o terminie do wykupu rocznym lub dłuższym oraz o ratingu B3/B-/B- lub wyższym. W sumie portfel funduszu obejmuje 84 różnorodne obligacje. Największymi pozycjami w portfelu funduszu w dniu 28 marca br. były obligacje: kolumbijskie o terminie wykupu w październiku 2015 r. (4,18%), rosyjskie o terminie wykupu w marcu 2018 r. (3,95%), brazylijskie o terminie wykupu w styczniu 2014 r. (3,70%) oraz tureckie o terminie wykupu w listopadzie 2012 r. (3,36%). Największy udział w portfelu funduszu mają papiery o ratingu A (47,8%) oraz Baa (29,9%). Pod względem terminu do wykupu przeważają papiery 3-5-letnie (23,4%), 1-2-letnie (19,0%) oraz 7-10-letnie (14,7%). Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,50%.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.