1 grudnia 2011 r. spółka State Street Global Advisors (SSgA) należąca do State Street Corporation wprowadziła na platformę NYSE Arca dwa nowe exchnage-traded funds: SPDR Barclays Capital Investment Grade Floating Rate ETF i Barclays Capital Short Term Treasury ETF.
SPDR Barclays Capital Short Term Treasury ETF to fundusz mający na celu replikację wyników indeksu Barclays Capital 1-5 Year U.S. Treasury, który obejmuje wszystkie wyemitowane publicznie amerykańskie papiery skarbowe o terminie pozostającym do wykupu nie krótszym niż rok i nie dłuższym niż pięć lat, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym oraz o wartości nominalnej minimum 250 mln USD. W dniu 24 lutego 2012 r. w skład indeksu wchodziło 118 papierów wartościowych o średniej zapadalności na poziomie 2,73 roku, natomiast w portfelu funduszu znajdowało się 119 instrumentów o średniej zapadalności w wysokości 2,73 roku. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,12%. Produkt ten uzupełnił ofertę SSgA w zakresie ETF-ów z ekspozycją na rynek krótkoterminowych amerykańskich instrumentów skarbowych, która dotychczas obejmowała SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF.
SPDR Barclays Capital Investment Grade Floating Rate ETF to produkt, który ma za zadanie jak najwierniejsze odwzorowanie wyników indeksu Barclays Capital U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years. Portfel tego indeksu skupia denominowane w dolarach amerykańskich bony o zmiennym oprocentowaniu (floating rate notes, FRNs, floaters) (są to instrumenty oparte zazwyczaj o stawkę LIBOR 3M i charakteryzujące się stałym spreadem) i ratingu inwestycyjnym. Instrumenty te muszą mieć termin pozostający do wykupu nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 5 lat oraz wartość nominalną powyżej 300 mln USD. W dniu 24 lutego 2012 r. w skład indeksu wchodziło 310 papierów wartościowych o średniej zapadalności na poziomie 1,62 roku, natomiast w portfelu funduszu znajdowały się 53 instrumenty o średniej zapadalności w wysokości 1,35 roku. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,15%.
Oferta dłużnych funduszy ETF SSgA w Stanach Zjednoczonych liczy obecnie 26 SPDR ETFs.
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.