21 lutego 2013 r. spółka State Street Global Advisors (SSgA) – jeden z liderów amerykańskiego i światowego rynku funduszy ETF – wprowadziła na rynek NYSE Arca dwa nowe ETF-y: SPDR Russell 1000 Low Volatility ETF oraz SPDR Russell 2000 Low Volatility ETF. Fundusze te oferują inwestorom ekspozycję na sektor dużych i małych spółek amerykańskich przy jednoczesnym ograniczeniu zmienności portfela. Zostały one utworzone w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony inwestorów, którzy dążą do poprawienia wskaźników zysków skorygowanych o ryzyko swoich portfeli inwestycyjnych, zwiększenia alokacji na rynku akcji przy zachowaniu ochrony przed spadkami lub preferują bardziej defensywne podejście do inwestycji na rynkach dużych i małych spółek amerykańskich.
SPDR Russell 1000 Low Volatility ETF dąży do jak najwierniejszego naśladowania stopy zwrotu indeksu Russell 1000 Low Volatility, którego portfel obejmuje amerykańskie spółki o dużej kapitalizacji (wyselekcjonowane spośród uczestników indeksu Russell 1000) charakteryzujące się relatywnie niskim poziomem zmienności stopy zwrotu (zmienność obliczana jest na podstawie danych z ostatnich 252 dni sesyjnych); skład indeksu jest weryfikowany co miesiąc. Indeks jest optymalizowany w celu zapewnienia niskiej zmienności portfela, przy jednoczesnym zarządzaniu obrotami i neutralizowaniu innych czynników, takich jak współczynnik beta i momentum. W dniu 16 maja 2013 r. największymi pozycjami w portfelu funduszu były walory spółek: Invesco (2,19%), Metlife (2,10%), Duke Realty Corp. (2,07%) i Johnson & Johnson (2,01%); ogółem w portfelu funduszu znajdowało się 95 instrumentów finansowych. W ujęciu sektorowym dominowały akcje przedsiębiorstw z branży finansowej (19,08%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (18,71%), użyteczności publicznej (15,52%) i opieki zdrowotnej (12,44%). Średnia ważona kapitalizacja uczestników portfela funduszu wynosiła 77,6 mld USD. Prognozowany wskaźnik cena do zysku funduszu wynosi 15,96, wskaźnik cena do wartości księgowej 2,42, a stopa dywidendy 0,17%. Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,20% w skali roku. Fundusz może wypłacać dywidendy co kwartał.
SPDR Russell 2000 Low Volatility ETF stara się jak najbardziej precyzyjnie odzwierciedlać stopę zwrotu indeksu Russell 2000 Low Volatility. Portfel tego indeksu skupia amerykańskie spółki o niewielkiej kapitalizacji (wyselekcjonowane spośród uczestników indeksu Russell 2000) charakteryzujące się relatywnie niskim poziomem zmienności stopy zwrotu (zmienność obliczana jest na podstawie danych z ostatnich 252 dni sesyjnych); skład indeksu jest weryfikowany co miesiąc. Indeks jest optymalizowany w celu zapewnienia niskiej zmienności portfela, przy jednoczesnym zarządzaniu obrotami i neutralizowaniu innych czynników, takich jak współczynnik beta i momentum. W dniu 16 maja 2013 r. największymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje firm: Universal Corp. (2,09%), Pool Corp. (2,08%), Retail Opportunity Investments (2,05%), Avista Corp. (2,02%) i Trustmark Corp. (2,00%); ogółem w portfelu funduszu znajdowało się 158 składników. W ujęciu branżowym dominowały akcje przedsiębiorstw z sektora finansowego (37,09%) i firm użyteczności publicznej (21,34%). Średnia ważona kapitalizacja uczestników portfela funduszu wynosiła 1,68 mld USD. Prognozowany wskaźnik cena do zysku funduszu wynosi 16,61, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,71, a stopa dywidendy 0,24%. Wskaźnik kosztów brutto funduszu wynosi 0,25% w skali roku. Fundusz może wypłacać dywidendy co kwartał.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.