14 marca 2012 r. na giełdzie papierów wartościowych w Sydney (Australian Securities Exchange – ASX) miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa trzech dłużnych funduszy ETF iShares. Ogółem na parkiecie w Sydney notowanych jest obecnie 26 ETF-ów iShares – replikujących zarówno indeksy instrumentów o stałym dochodzie, jak i indeksy oferujące ekspozycję na australijskie i międzynarodowe rynki akcji.
iShares UBS Treasury Index Fund replikuje (stosując pełną replikację fizyczną) wyniki indeksu UBS Treasury Index, którego portfel składa się ze spełniających określone kryteria obligacji rządu australijskiego (Australian Commonwealth Government) emitowanych w Australii i na podstawie australijskiego prawa. W końcu marca w portfelu funduszu znajdowało się 18 składników o średnim ważonym okresie zapadalności 4,96 lat, średnim ważonym kuponie w wysokości 5,46%, zmodyfikowanym duration 4,09 lat i średnim ratingu Aaa/AAA. Fundusz wypłaca dywidendę co kwartał. Opłata za zarządzanie funduszem (management cost) wynosi 0,26% w skali roku.
iShares UBS Government Inflation Index Fund replikuje fizycznie (stosując optymalizację – stratified sampling) wyniki indeksu UBS Government Inflation Index, którego portfel składa się ze spełniających określone kryteria obligacji rządu australijskiego i obligacji emitowanych przez poszczególne stany (Australian-State Governments). Większość z nich to capital inflation bonds, czyli obligacje których kapitał jest dostosowywany co kwartał do zmieniającej się stopy inflacji (CPI) w Australii. W końcu marca w portfelu funduszu znajdowało się 10 obligacji o średnim ważonym okresie zapadalności 10,84 lat, średnim ważonym kuponie w wysokości 3,18%, zmodyfikowanym duration 8,99 lat i średnim ratingu Aaa/AAA. Fundusz wypłaca dywidendę co kwartał. Opłata za zarządzanie funduszem (management cost) wynosi 0,26% w skali roku.
iShares UBS Composite Index Fund replikuje fizycznie (stosując optymalizację – stratified sampling) wyniki indeksu UBS Composite Bond Index, którego portfel składa się ze spełniających określone kryteria obligacji rządu australijskiego, obligacji emitowanych przez poszczególne stany, agencje rządowe (sovereign agencies), organizacje ponadnarodowe (supranationals) oraz przedsiębiorstwa. W końcu marca w portfelu funduszu znajdowało się 111 obligacji o średnim ważonym okresie zapadalności 4,62 lat, średnim ważonym kuponie w wysokości 5,92%, zmodyfikowanym duration 3,78 lat i średnim ratingu Aaa/AA+. Fundusz wypłaca dywidendę co kwartał. Opłata za zarządzanie funduszem (management cost) wynosi 0,24% w skali roku.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.