- 14 stycznia 2022 r. wchodzi w życie zmiana Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice zgodnie z uchwałą BondSpot z 5 stycznia 2022 r.
- Zmiana Regulaminu wprowadza modyfikację metody ustalania przez BondSpot kursów referencyjnych TBSP.Price i TBSP.fixPrice
- Zmiana Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice nie stanowi zmiany metody TBSP.Index
W wyniku konsultacji metodologicznych pomiędzy GPW Benchmark a BondSpot, spółek z Grupy Kapitałowej GPW (GK GPW), przyjęto zmianę Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice, które stanowią dane wejściowe do kalkulacji TBSP.Index. Celem modyfikacji metody opracowywania danych wejściowych jest zapewnienie, aby w jak najwyższym stopniu odzwierciedlały one aktualną sytuację na rynku krajowych obligacji skarbowych.
Zmiana Regulaminu obejmuje w szczególności modyfikację metody wyznaczania przez BondSpot kursów referencyjnych poprzez:
- Zmianę obecnego sposobu uwzględniania Kursów MidPrice i Kursów środka rynku z momentu zakończenia interwału (snapshot) na średnią ze wszystkich Kursów ważonych czasem ich utrzymywania w trakcie interwału,
- Obniżenie wagi progowej do minimalnego poziomu = 2,4 (w sytuacji braku możliwości wyznaczenia kursów przy standardowej wadze = 12),
- Uwzględnienie procedury iteracyjnej wyznaczania Kursu TBSP.fixPrice polegającej na przyjmowaniu kolejnych okresów 30-minutowych poprzedzających Sesję od godziny 16:00 do 16:30, do momentu zapewnienia wszystkich parametrów umożliwiających ustalenie Kursu TBSP.fixPrice, zgodnie
ze standardową metodą oraz minimalnej wagi progowej = 2,4.
Uchwała wchodzi w życie 14 stycznia 2022 r. Zmiana Regulaminu ustalania kursów referencyjnych TBSP.Price oraz TBSP.fixPrice nie stanowi zmiany metody TBSP.Index.
Przypomnijmy, iż wyniki indeksu TBSP.Index odzwierciedlają dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz NN Indeks Obligacji) oraz jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ).
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.