12 września 2012 r. na giełdzie we Frankfurcie (Xetra) w segmencie XTF miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa trzech funduszy ETF wyemitowanych przez db x-trackers II, które oferują inwestorom ekspozycję na rynek włoskich obligacji rządowych denominowanych w euro poprzez replikację odpowiednich indeksów stworzonych i obliczanych przez EuroMTS Limited – spółkę należącą do MTS Group (indeksy te są obliczane na podstawie informacji o cenach obligacji na platformie MTS).
Fundusz db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP ETF zapewnia inwestorom dostęp do włoskiego rynku obligacji o stałym oprocentowaniu i różnorodnych terminach zapadalności. Dąży on do odwzorowywania wyników indeksu MTS Italy BOT – Ex-Bank of Italy Index (indeks typu total return gross), który obejmuje papiery o stałym oprocentowaniu, czyli instrumenty należące do kategorii BTP (Buono del Tesoro Poliennale). Obligacje te muszą spełniać następujące kryteria: muszą być kwotowane na platformie MTS, muszą być wyemitowane przez włoski rząd oraz muszą należeć do kategorii BTP. Wszystkie instrumenty typu BTP notowane na platformie MTS wchodzą w skład ww. indeksu. W końcu listopada w portfelu indeksu znajdowały się 54 składniki, których średni kupon wynosił 4,43%, stopa zwrotu w terminie do wykupu 3,30%, duration 5,67, zaś zmodyfikowane duration 5,37. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,20%.
Fundusz db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT ETF oferuje ekspozycję na rynek krótkoterminowych włoskich obligacji zerokuponowych. Dąży on do odzwierciedlenia stopy zwrotu indeksu MTS Italy BOT – Ex-Bank of Italy Index (indeks typu total return gross), który obejmuje obligacje zerokuponowe o maksymalnym terminie zapadalności w wysokości 12 miesięcy, czyli instrumenty należące do kategorii BOT (Buono Ordinario del Tesoro). Obligacje te muszą spełniać następujące kryteria: muszą być kwotowane na platformie MTS, muszą być wyemitowane przez włoski rząd oraz muszą należeć do kategorii BOT. Wszystkie instrumenty typu BOT notowane na platformie MTS wchodzą w skład ww. indeksu. W końcu listopada w portfelu indeksu znajdowały się 22 składniki, których stopa zwrotu w terminie do wykupu wynosiła 0,68%, duration 0,37, zaś zmodyfikowane duration 0,37. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,15%.
Fundusz db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate ETF zapewnia ekspozycję na szeroki rynek włoskich obligacji rządowych. Dąży on do odzwierciedlenia stopy zwrotu indeksu MTS Italy Aggregate – Ex-Bank of Italy Index (indeks typu total return gross), który obejmuje obligacje zerokuponowe o maksymalnym terminie zapadalności w wysokości 12 miesięcy (BOT), obligacje zerokuponowe o maksymalnym terminie zapadalności w wysokości 24 miesięcy (CTZ – Certificato del tesoro zero-coupon), obligacje o stałym oprocentowaniu (BTP) oraz obligacje o zmiennym kuponie (CCT – Certificati di credito del Tesoro). Obligacje te muszą spełniać następujące kryteria: muszą być kwotowane na platformie MTS, muszą być wyemitowane przez włoski rząd oraz muszą należeć do kategorii BOT, CTZ, BTP lub CCT. Wszystkie ww. rządowe instrumenty dłużne notowane na platformie MTS wchodzą w skład ww. indeksu. W końcu listopada w portfelu indeksu znajdowały się 92 składniki, których średni kupon wynosił 3,57%, stopa zwrotu w terminie do wykupu 2,84%, duration 4,45, zaś zmodyfikowane duration 4,24. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,20%.
Wszystkie ww. instrumenty finansowe znajdują się także w obrocie na giełdzie w Mediolanie (Borsa Italiana) – jest to ich pierwsze miejsce notowań (primary listing).
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.