14 lutego 2012 r. należąca do Deutsche Banku spółka db x-trackers wprowadziła na London Stock Exchange (LSE) trzy nowe dłużne fundusze ETF (wszystkie są notowane w funtach szterlingach).
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked Total Return Index Hedged ETF to fundusz, którego zadaniem jest replikacja indeksu iBoxx Global Inflation-Linked GBP Hedged Total Return. Daje on inwestorom ekspozycję na największe globalne emisje rządowych i quasi-rządowych instrumentów dłużnych indeksowanych inflacją posiadających rating inwestycyjny, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka walutowego względem funta szterlinga. W końcu marca w portfelu indeksu znajdowało się 107 obligacji z 9 krajów. Największe udziały w portfelu funduszu w dniu 30 marca miały papiery amerykańskie (44,4%), brytyjskie (23,7%), francuskie (13,2%) i włoskie (7,3%). W strukturze terminowej dominowały obligacje o terminie wykupu od 7 do 10 lat (18,5%), od 15 do 25 lat (18,1%) i powyżej 25 lat (15,2%). Aż 90,2% obligacji w portfelu posiadało najwyższy rating – AAA. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu (total expense ratio) wynosi 0,25% w skali roku. Produkt ten uzupełnił ofertę Deutsche Banku w zakresie ETF-ów zapewniających ekspozycję na obligacje indeksowane inflacją, która dotychczas obejmowała db x-trackers II iBoxx UK Gilt Inflation-linked Total Return Index ETF – fundusz oferujący ekspozycję na rynek ww. instrumentów denominowanych w funtach szterlingach.
Fundusz db x-trackers II iBoxx £ Gilts 1-5 Total Return Index ETF stara się odwzorowywać wyniki indeksu iBoxx £ Gilts 1-5 Total Return. Indeks ten, obliczany przez Deutsche Boerse, obejmuje brytyjskie obligacje skarbowe o terminie zapadalności od roku do 5 lat (w dniu 30 marca znajdowało się w nim 10 obligacji o średnim kuponie w wysokości 3,77%). W końcu marca udział walorów o zapadalności od roku do 3 lat w portfelu funduszu wynosił 50,3%, a instrumentów o zapadalności od 3 do 5 lat 49,7%. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu (total expense ratio) wynosi 0,20% w skali roku.
db x-trackers II Global Sovereign Index ETF naśladuje zachowanie indeksu Deutsche Bank Global Investment Grade Government. W jego portfelu znajduje się blisko 800 obligacji rządowych z 21 państw rozwiniętych z całego świata. Największe udziały w końcu stycznia posiadały papiery amerykańskie (32,7%) i japońskie (31,2%); relatywnie duże znaczenie w portfelu funduszu miały także obligacje brytyjskie (7,2%), francuskie (5,7%), niemieckie (5,7%) i włoskie (5,6%). W strukturze terminowej funduszu dominowały obligacje o zapadalności od roku do 3 lat (27,4%), od 3 do 5 lat (20,1%), od 7 do 10 lat (17,3%) i od 5 do 7 lat (12,1%); średnie duration portfela indeksu to 6,49, a średni kupon 2,78%. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu (total expense ratio) wynosi 0,25% w skali roku.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.