W dniu 26 kwietnia 2012 r. na rynku ETFmarket giełdy w Mediolanie (Borsa Italiana) oraz 3 maja 2012 r. w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa trzech (sub)funduszy ETF wchodzących w skład funduszu parasolowego db x-trackers II.
Fundusz db x-trackers II iBoxx € Germany 7-10 Total Return Index ETF dąży do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia stóp zwrotu indeksu iBoxx € Germany 7-10, który obejmuje wyselekcjonowane średnioterminowe obligacje (o terminie zapadalności od 7 do 10 lat) denominowane w euro i emitowane przez rząd Niemiec. W skład portfela indeksu mogą wchodzić jedynie obligacje charakteryzujące się minimalną wartością emisji w wysokości 2 mld euro. Fundusz jest denominowany w euro i będzie wypłacać dywidendy w odstępach rocznych. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,15% w skali roku.
Fundusz db x-trackers II Eurozone Sovereigns Double Long Daily ETF odwzorowuje wyniki indeksu Deutsche Bank Eurozone Sovereigns Double Long Daily. Celem tego indeksu jest odwzorowanie (w ujęciu dziennym) stopy zwrotu z hipotetycznej inwestycji polegającej na zajęciu lewarowanej (dwukrotna dźwignia) długiej pozycji na rynku obligacji rządowych (i zbliżonych w charakterystyce papierów wartościowych) emitowanych przez państwa należące do strefy euro (minus komponent rynku pieniężnego). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.
Fundusz db x-trackers II Eurozone Sovereigns Double Short Daily ETF naśladuje zachowanie indeksu Deutsche Bank Eurozone Sovereigns Double Short Daily, którego zadaniem jest odzwierciedlanie dziennych stóp zwrotu z hipotetycznej lewarowanej (dwukrotna dźwignia) inwestycji polegającej na zajęciu krótkich pozycji na rynku obligacji rządowych (i zbliżonych w charakterystyce papierów wartościowych) emitowanych przez państwa należące do strefy euro (plus komponent rynku pieniężnego). Inwestycja w tytuły uczestnictwa tego funduszu pozwala zatem na osiągnięcie (w skali dziennej) stopy zwrotu dwukrotnie wyższej lecz o przeciwnym znaku od dziennej stopy zwrotu z inwestycji na rynku obligacji państw strefy euro (mierzonej indeksem Deutsche Bank Eurozone Sovereigns Total Return). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,30% w skali roku.
Wszystkie ww. fundusze ETF wykorzystują replikację syntetyczną (kontrakty swap na rynku pozagiełdowym).
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.