Skip to main content

Siedem funduszy ETF iShares na zuryskim parkiecie

15 sierpnia 2012 r. na giełdzie SIX Swiss Exchange w Zurychu miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa siedmiu funduszy ETF iShares.

W tym gronie znalazły się cztery fundusze akcyjne (trzy pierwsze znajdują się w obrocie w euro, natomiast czwarty we frankach szwajcarskich):

  • iShares S&P 500 Monthly EUR Hedged – jego celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie (w wyniku stosowania replikacji fizycznej) wyników indeksu S&P 500 Euro Hedged. Indeks ten oferuje ekspozycję na 500 spółek amerykańskich o dużej kapitalizacji (large cap) spełniających kryteria Standard & Poor`s odnośnie wielkości, płynności i współczynnika free float (największe wagi w indeksie posiadają obecnie walory Apple, Exxon Mobil, General Electric, Chevron, IBM i Microsoft), przy jednoczesnym zabezpieczeniu (przy użyciu walutowych kontraktów forward) ryzyka walutowego na parze walutowej EUR/USD w skali miesięcznej. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,45% w skali roku;

  • iShares MSCI World Monthly EUR Hedged – dąży on do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia (w wyniku stosowania replikacji fizycznej) stopy zwrotu indeksu MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net. Indeks ten oferuje ekspozycję na akcje największych spółek z rynków rozwiniętych spełniających kryteria MSCI odnośnie wielkości, płynności i współczynnika free float (największe wagi w indeksie posiadają obecnie walory Apple, Exxon Mobil, Nestle, General Electric, IBM i Chevron), przy jednoczesnym zabezpieczeniu (przy użyciu walutowych kontraktów forward) ryzyka walutowego na 13 walutach (AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HKD, ILS, JPY, NOK, NZD, SEK, SGD, USD) względem euro w skali miesięcznej. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,55% w skali roku;

  • iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged – stara się jak najdokładniej odzwierciedlić (w wyniku stosowania replikacji fizycznej) wyniki indeksu MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net. Indeks ten oferuje ekspozycję na akcje japońskich spółek spełniające kryteria MSCI odnośnie wielkości, płynności i współczynnika free float (największe wagi w indeksie posiadają obecnie walory Toyota Motor, Mitsubishi UFJ Financial, Honda Motor, Sumitomo Mitsui Financial i Canon), przy jednoczesnym zabezpieczeniu (przy użyciu walutowych kontraktów forward) ryzyka walutowego na parze walutowej JPY/EUR w skali miesięcznej. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,64% w skali roku;

  • iShares Dow Jones Emerging Markets Select Dividend – dąży do jak najbardziej precyzyjnego odwzorowania (w wyniku stosowania replikacji fizycznej) wyników indeksu Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. W portfelu tego indeksu znajdują się akcje wyselekcjonowanych spółek spośród firm z rynków wschodzących wypłacających dywidendy, które realizują program wypłaty dywidend w dłuższym horyzoncie czasowym (wyselekcjonowane firmy nie mogą mieć ujemnego 12-miesięcznego kroczącego wskaźnika zysku na akcję (earnings per share – EPS) i muszą wypłacać dywidendy w każdym z ostatnich trzech lat. Największe udziały w portfelu funduszu posiadają obecnie akcje Ford Otomotiv Sanayi, AKR Corporindo, Guangzhou R&F Properties, Tofas Turk Otomobil Fabrika i Tupras-Turkiye Petrol Rafine. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,65% w skali roku.

Ponadto do obrotu weszły trzy fundusze dłużne (wszystkie notowane we frankach szwajcarskich):

  • iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond – stara się wypracować stopę zwrotu jak najbardziej zbliżoną do stopy zwrotu indeksu Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped poprzez stosowanie replikacji fizycznej. Indeks ten obejmuje wyselekcjonowane najbardziej płynne obligacje korporacyjne denominowane w dolarach amerykańskich posiadające rating nie inwestycyjny (high yield). W portfelu indeksu mogą znaleźć się obligacje o maksymalnym terminie zapadalności wynoszącym 15 lat oraz minimalnym terminie zapadalności wynoszącym 1,5 roku (dla nowych instrumentów) lub 1 rok (dla obligacji, które już znajdują się w indeksie). Dla zapewnienia dywersyfikacji portfela waga każdego emitenta jest ograniczona maksymalnie do 3%. Niemal całość portfela (ok. 90%) stanowią obligacje firm amerykańskich. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,50% w skali roku;

  • iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials – dąży do osiągnięcia stopy zwrotu jak najbardziej zbliżonej do stopy zwrotu indeksu Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond poprzez stosowanie replikacji fizycznej. Indeks ten oferuje ekspozycję na obligacje korporacyjne denominowane w euro o ratingu inwestycyjnym firm z sektora przemysłowego i użyteczności publicznej, wyemitowanych na rynku euroobligacji i w strefie euro. W portfelu indeksu mogą znaleźć się obligacje o minimalnym terminie zapadalności wynoszącym 1 rok oraz o minimalnej wartości emisji w wysokości 300 mln euro. Obecnie w portfelu przeważają obligacje spółek francuskich i holenderskich (po ponad 20% udziałów); relatywnie duże wagi mają również obligacje firm brytyjskich, włoskich, niemieckich, amerykańskich i hiszpańskich. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,20% w skali roku;

  • iShares Barclays Emerging Market Local Government Bond – jego celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie (poprzez replikację fizyczną) wyników indeksu Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government. Indeks ten oferuje ekspozycję na rynek obligacji rządowych ośmiu państw wschodzących denominowanych w lokalnych walutach. W portfelu indeksu mogą znaleźć się obligacje o oryginalnym terminie zapadalności od 2 do 30 lat i minimalnej wartości emisji stanowiącej równowartość 50 mln (w przypadku Ameryki Łacińskiej), 750 mln euro (w przypadku państw EMEA) oraz 87,5 mld jenów (w przypadku państw z regionu Azji i Pacyfiku). Obecnie największy udział w portfelu posiadają obligacje meksykańskie, polskie, południowoafrykańskie, malezyjskie, indonezyjskie i brazylijskie. Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,50% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.