19 października 2012 r. na NYSE Euronext Paris zadebiutowały dwa fundusze ETF zarządzane przez Lyxor Asset Management: LYXOR ETF SG Global Quality Income NTR D-USD oraz LYXOR ETF SG Global Quality Income NTR D-EUR. Różnią się jedynie walutą bazową i walutą obrotu – w przypadku pierwszego jest to dolar amerykański, natomiast w przypadku drugiego euro.
Ich celem inwestycyjnym jest jak najdokładniejsze naśladowanie (poprzez zastosowanie replikacji syntetycznej) stóp zwrotu indeksu SG Global Quality Income NTR (typu net total return). Indeks ten oferuje ekspozycję na spółki z całego świata o wysokiej jakości (jest ona oceniana na podstawie takich czynników jak zyskowność, siła bilansu (dźwignia, płynność i źródła finansowania), efektywność operacyjna oraz wskaźników kredytowych), które jednocześnie wypłacają atrakcyjne, ponadprzeciętnie wysokie dywidendy i oferują zrównoważone stopy dywidendy. Indeks realizuje opracowaną przez SG Research strategię „Quality Income”, która dąży do zapewnienia cech charakterystycznych dla obligacji (dochód i niskie ryzyko) i wyniku inwestycyjnego charakterystycznego dla akcji (zysk kapitałowy). W końcu listopada największymi pozycjami w portfelu indeksu (który obejmuje 75 walorów) były akcje spółek Kangwon Land (1,73%), Shiseido (1,55%), Crown (1,51%), Ems-Chemie Holding (1,50%), Telstra (1,49%), Southern Copper (1,45%) i Conagra Foods (1,44%). W indeksie dominowały spółki amerykańskie (34,81%), australijskie (18,42%), brytyjskie (13,40%) i japońskie (6,83%). Z kolei w strukturze branżowej przeważały spółki użyteczności publicznej (20,51%), telekomunikacyjne (13,11%), z sektora opieki zdrowotnej (11,81%), firmy wytwarzające artykuły gospodarstwa domowego i higieny osobistej (9,59%) oraz przedsiębiorstwa produkujące towary przemysłowe i usługi (8,15%) (wszystkie dane na dzień 30 listopada 2012 r.).
Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) obu funduszy wynosi 0,45% w skali roku.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.