SPDR S&P 500 ETF (SPY5 GY) wyemitowany przez SSgA SPDR ETFs Europe I plc – europejski odpowiednik obecnie największego na świecie funduszu ETF (w końcu kwietnia jego aktywa wynosiły 103,1 mld USD), charakteryzującego się największą płynnością (średni dzienny obrót w kwietniu wyniósł 19,4 mld USD), a jednocześnie pierwszego funduszu ETF, który został pojawił się w obrocie na giełdach amerykańskich (w 1993 r.) – został wprowadzony do notowań na europejskich parkietach. Jego tytuły uczestnictwa znalazły się w obrocie na Deutsche Boerse (Xetra) w euro – to główne miejsce notowań (20 marca 2012 r.), na London Stock Exchange w dolarach amerykańskich i w funtach szterlingach (21 marca) i Borsa Italiana w euro (12 kwietnia). Amerykański fundusz (posiadający tę samą nazwę, natomiast jego ticker to SPY US) nie jest zarejestrowany do sprzedaży w Europie.
Celem funduszu SPDR S&P 500 ETF jest odwzorowywanie (przy zastosowaniu pełnej fizycznej replikacji) wyników indeksu S&P 500 Net Total Return (jest obliczany przy założeniu reinwestowania dywidend, po uwzględnieniu wszelkich podatków) dającego ekspozycję na 500 największych amerykańskich spółek. Jest to indeks ważony kapitalizacją uczestników, skorygowany o współczynnik liczby akcji w wolnym obrocie (free float). Choć pozwala czerpać korzyści z koniunktury panującej w segmencie dużych (large cap) amerykańskich spółek publicznych, jednocześnie jest bardzo reprezentatywny dla całego amerykańskiego rynku akcji – kapitalizacja jego uczestników stanowi ok. 75% kapitalizacji całego tamtejszego rynku. W dniu 14 maja w portfelu funduszu największe udziały posiadały walory takich firm jak: Apple (4,29%), Exxon Mobil (3,19%), IBM (1,91%), Microsoft (1,89%), Chevron (1,66%), AT&T (1,64%) oraz General Electric (1,62%). W skład portfela indeksu wchodzą akcje spółek z 24 sektorów – w aktywach funduszu dominują spółki branży technologii informacyjnych (20,19%), finansowej (14,23%), energetycznej (12,08%) i opieki zdrowotnej (11,35%) (dane na koniec lutego 2012 r.). Wskaźnik kosztów całkowitych (TER – total expense ratio) funduszu wynosi 0,15% w skali roku.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.