4 sierpnia na londyńskim parkiecie odbyło się pierwsze notowanie nowego funduszu ETF, którego emitentem jest Source Markets – BofAML Hedge Fund Factor Dollar Source ETF. Jego celem inwestycyjnym jest naśladowanie wyników Merrill Lynch Factor Model – prawnie zastrzeżonego indeksu opracowanego przez Bank of America Merrill Lynch (BofAML). Indeks ten został tak zaprojektowany, aby replikować wyniki alternatywnych inwestycji, w tym funduszy hedgingowych, funduszy funduszy hedgingowych i indeksów funduszy hedgingowych, reprezentowanych przez HFRI Fund Weighted Composite Index. Udziały poszczególnych składników portfela (wymienionych dalej – są one niezmienne) podlegają comiesięcznej korekcie w oparciu o model przygotowany przez BofAML. W dniu 4 sierpnia w portfelu indeksu znajdowały się: One-month USD LIBOR (64,10%), MSCI Emerging Markets Free US Dollar Net Total Return Index (24,80%), USD-EUR Spot Exchange Rate (18,80%), S&P 500® Total Return Index (13,40%), MSCI EAFE® US Dollar Net Total Return Index (10,00%) i Russell 2000® Total Return Index (-12,30%).
BofAML Hedge Fund Factor Dollar Source ETF jest funduszem zarejestrowanym w Irlandii, zgodnym z dyrektywą UCITS III. Jego tytuły uczestnictwa są notowane również na ISE. Menedżerem funduszu jest Source Investment Management Ltd, menedżerem inwestycyjnym Assenagon Asset Management S.A., a administratorem Bank of Ireland Securities Services Ltd. Funkcję oficjalnego market makera pełni Nyenburgh. Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,70% rocznie.
W końcu czerwca aktywa funduszy ETF Source przekroczyły 6 mld USD (wzrost o 86% od początku 2010 roku) – największym funduszem, z aktywami przekraczającymi 1 mld USD – był wówczas EURO STOXX 50 Source ETF.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.