22 czerwca 2012 r. na giełdzie w Londynie (London Stock Exchange – LSE) zadebiutował fundusz ETF zapewniający ekspozycję na płynne obligacje korporacyjne denominowane w funtach szterlingach.
Fundusz db x-trackers II iBoxx GBP Liquid Corporate 100 Index ETF naśladuje (poprzez zastosowanie replikacji syntetycznej) zachowanie indeksu Markit iBoxx GBP Liquid Corporate 100 Index. Portfel tego indeksu obejmuje do 100 spośród najpłynniejszych obligacji korporacyjnych denominowanych w funtach szterlingach o stałym oprocentowaniu. Warunkami kwalifikacji do indeksu jest czas pozostający do wykupu nie krótszy niż dwa lata oraz wartość emisji nie niższa niż 400 mln GBP. W portfelu indeksu nie mogą znaleźć się więcej niż dwie obligacje jednego emitenta. Indeks jest równoważony dwa razy w roku – w końcu października i w końcu kwietnia. W końcu sierpnia w portfelu funduszu dominowały obligacje spółek brytyjskich (45,70%), holenderskich (14,73%) i amerykańskich (13,72%). Pod względem zapadalności przeważały obligacje o terminach wykupu od 15 do 25 lat (24,29%), od 7 do 10 lat (16,99%), od 3 do 5 lat (14,70%), powyżej 25 lat (14,19%) i od 5 do 7 lat (14,07%). Biorąc pod uwagę rating największą reprezentację w portfelu funduszu posiadały w końcu sierpnia obligacje z ratingiem A (56,22%) i BBB (26,43%).
Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,20% w skali roku. Walutą funduszu jest funt szterling.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.