Skip to main content

Fundusz ETF iShares posiadający ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych państw wschodzących denominowanych w USD na Deutsche Boerse

23 lipca 2012 r. na giełdzie we Frankfurcie zadebiutował fundusz iShares Morningstar $ Emerging Markets Corporate Bond ETF – pierwszy na rynku europejskim ETF, który posiada ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych denominowanych w dolarach amerykańskich emitowanych przez spółki z państw wschodzących z Ameryki Łacińskiej, Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji (bez Japonii). W odróżnieniu od notowań na London Stock Exchange (to pierwsze miejsce notowań tego funduszu – pojawił się on na londyńskim parkiecie 19 kwietnia), gdzie tytuły uczestnictwa są notowane w funtach brytyjskich i w dolarach amerykańskich, na giełdzie we Frankfurcie są one notowane w euro.

Fundusz dąży do replikacji wyników indeksu Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index poprzez replikację fizyczną z zastosowaniem metody reprezentacyjnej próbki. Uczestnikami indeksu są stałoprocentowe obligacje firm posiadających siedzibę w krajach należących do rynków wschodzących, denominowane w dolarach amerykańskich. Metodologia konstrukcji indeksu nie przewiduje żadnych ograniczeń odnośnie minimalnego poziomu ratingu zarówno w odniesieniu do samych obligacji korporacyjnych, jak też państwa, z którego pochodzi ich emitent. W dniu 1 listopada w portfelu funduszu znajdowało się 217 obligacji. Największe udziały w aktywach funduszu posiadały papiery następujących spółek: Petrobras International Finance (1,43%), Petroleos Mexicanos (1,40%), Hutchinson Whampoa International (1,38%), Ras Laffan Liquefied Natural Gas (1,35%) i America Movil (1,34%). W ujęciu geograficznym w portfelu funduszu dominują emitenci z Kajmanów (16,90%), Meksyku (11,31%), Brazylii (8,12%) i Korei Południowej (7,52%). Średni kupon portfela funduszu w dniu 1 listopada wynosił 6,03%, zapadalność 8,04 lat, a modyfikowane duration 5,89.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,50% w skali roku. Fundusz wypłaca dochody w okresach półrocznych. Równoważenie portfela odbywa się co miesiąc.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.