W październiku 2012 r. spółka State Street Global Advisors wprowadziła na europejskie giełdy dwa kolejne fundusze ETF.
4 października na Deutsche Boerse oraz 5 października na London Stock Exchange zadebiutował fundusz SPDR S&P 500 Low Volatility ETF. Jego celem inwestycyjnym jest jak najdokładniejsze naśladowanie (przy zastosowaniu fizycznej replikacji) wyników indeksu S&P 500 Low Volatility (typu net total return), który obejmuje akcje 100 amerykańskich firm należących do indeksu S&P 500 charakteryzujących się najniższym historycznym poziomem zmienności. Zmienność cen akcji jest zarówno kryterium włączania spółek do tego indeksu, jak też kryterium określania wag w indeksie. Miarą zmienności jest odchylenie standardowe dziennych stóp zwrotu akcji w okresie minionych 252 dni sesyjnych. W końcu listopada w portfelu funduszu największe udziały posiadały akcje Clorox Company (1,42%), Southern Co. (1,40%), General Mills (1,33%) i Kimberly-Clark (1,32%). W ujęciu branżowym największe znaczenie w funduszu posiadały spółki użyteczności publicznej (30,98%) i producenci podstawowych dóbr konsumpcyjnych (27,28%); stosunkowo dużą rolę odgrywały także spółki z branży ochrony zdrowia (11,22%) oraz spółki finansowe (10,31%). Średnia kapitalizacja uczestników indeksu to 44,8 mld USD, średni wskaźnik cena do zysku 15,55, średni wskaźnik cena do wartości księgowej 2,20, a stopa dywidendy 3,35% (wszystkie dane na koniec listopada). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,35% w skali roku. Walutą bazową jest dolar amerykański, natomiast walutą obrotu na Deutsche Boerse euro, a na LSE dolar amerykański i funt szterling.
25 października na Deutsche Boerse oraz 26 października na London Stock Exchange miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF. Dąży on do naśladowania (za pomocą replikacji fizycznej, z zastosowaniem metod optymalizacyjnych) wyników indeksu Dow Jones Global Select Real Estate Securities (typu net total return), który daje ekspozycję na globalny rynek nieruchomości. Portfel indeksu obejmuje akcyjne fundusze nieruchomości (real estate investment trusts – REITs) oraz spółki działające w sektorze nieruchomości (real estate operating companies – REOCs) znajdujące się w globalnym obrocie (w sumie ok. 205 podmiotów). Aby znaleźć się w indeksie spółka musi zarówno być zarówno właścicielem akcji, jak i operatorem nieruchomości komercyjnych i/lub mieszkaniowych. Największe udziały w portfelu funduszu posiadają: Simon Property Group, Westfield Group, Public Storage, Unibail Rodamco oraz Brookfield Asset Management. W ujęciu geograficznym w replikowanym przez fundusz indeksie dominują fundusze/spółki amerykańskie (53,40%); stosunkowo duże udziały posiadają także podmioty japońskie (8,06%), australijskie (7,83%), z Hongkongu (5,41%), kanadyjskie (5,36%) i brytyjskie (5,23%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,40% w skali roku. Walutą bazową jest dolar amerykański, natomiast walutą obrotu na Deutsche Boerse euro, a na LSE dolar amerykański i funt szterling. Fundusz wypłaca dochody co kwartał.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.