18 maja na Deutsche Boerse (platforma Xetra) oraz 21 maja 2012 r. na London Stock Exchange zadebiutowały cztery dłużne fundusze ETF SPDR, których emitentem jest State Street Global Advisors (SSgA). Fundusze te są notowane w euro na giełdzie we Frankfurcie oraz w funtach szterlingach na parkiecie w Londynie.
Trzy z tych instrumentów posiadają ekspozycję na różne segmenty rynku brytyjskich papierów skarbowych (UK gilts) – różnią się pomiędzy sobą terminami zapadalności.
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt ETF odwzorowuje wyniki indeksu ważonego kapitalizacją Barclays Capital UK Gilt 1-5 Year Index, który obejmuje instrumenty krótkoterminowe o zapadalności od roku do 5 lat (ale bez pięciu lat). W końcu czerwca w portfelu funduszu znajdowało się 10 obligacji, średnia zapadalność (average maturity) tych papierów wynosiła 3,03 roku, bieżąca stopa zwrotu (current yield) 3,42%, a stopa zwrotu w terminie do wykupu (yield to maturity) 0,45%.
SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt ETF replikuje stopy zwrotu indeksu ważonego kapitalizacją Barclays Capital UK Gilt 15+ Year Index, który skupia obligacje długoterminowe o zapadalności powyżej 15 lat. W końcu czerwca w portfelu funduszu znajdowało się 16 obligacji, średnia zapadalność tych papierów wynosiła 27,60 lat, bieżąca stopa zwrotu 3,50%, a stopa zwrotu w terminie do wykupu 2,86%.
SPDR Barclays Capital UK Gilt ETF naśladuje wyniki indeksu ważonego kapitalizacją Barclays Capital UK Gilt Index, którego portfel grupuje obligacje o różnym terminie zapadalności. W końcu czerwca w portfelu funduszu znajdowało się 37 obligacji, średnia zapadalność tych papierów wynosiła 14,65 lat, bieżąca stopa zwrotu 3,59%, a stopa zwrotu w terminie do wykupu 1,75%.
Wszystkie ww. fundusze ETF stosują replikację fizyczną i wypłacają dywidendy co pół roku. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) tych funduszy wynosi 0,15% w skali roku.
Na giełdach frankfurckiej i londyńskiej pojawił się również fundusz SPDR Barclays Capital Sterling Corporate Bond ETF, który oferuje ekspozycję na rynek stałoprocentowych obligacji korporacyjnych denominowanych w funtach szterlingach (siedziba emitenta nie jest decydująca przy kwalifikacji do portfela indeksu lecz waluta emisji obligacji) i posiadających rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz ten replikuje wyniki indeksu Barclays Capital Sterling Corporate Bond Index. W końcu maja w portfelu funduszu znajdowało się 426 obligacji, średnia zapadalność tych papierów wynosiła 12,00 lat, bieżąca stopa zwrotu 5,57%, a stopa zwrotu w terminie do wykupu 4,81%. Fundusz stosuje replikację fizyczną (reprezentatywna próbka) i wypłaca dywidendy co pół roku. Wskaźnik kosztów całkowitych wynosi 0,20% w skali roku.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.